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「基金」达里欧坦言没躲过股灾 桥水旗舰基金净值惨跌20%

2020-03-16 17:03:28     一叶知秋   来源: 桥水旗舰基金净值惨跌   牛牛财经网

新型冠状病毒肺炎(COVID-19)从亚洲蔓延至欧美,导致欧美股市从2月底开始狂泻,标准普尔500指数也在上周四(3月12日)正式结束史上最长的牛市行情。全球最大避险基金集团桥水投资公司创办人达里欧(Ray Dalio、见图)坦言他并未躲过这次股灾,「Pure Alpha Fund II」旗舰基金今(2020)年以来净值已惨跌20%。

「基金」达里欧坦言没躲过股灾 桥水旗舰基金净值惨跌20%

英国金融时报14日报导,达里欧在声明中坦言,「我们不知道要如何在疫情来袭下操作,因此选择按兵不动。现在想来,我们应该去除所有风险。」「我们本该像2008年那样赚取报酬、而非蒙受亏损,这实在令人失望。」熟知详情的人士透露,本(3)月至12日为止,Pure Alpha Fund II净值大跌约13%,延续1-2月下挫8 %的态势。

Pure Alpha采用传统的避险基金策略,透过对总经趋势的预测,积极押注各色证券(包括股票、债券、原物料及货币)。这项策略在2008年为投资人赚取9.4%的报酬,远优于标准普尔500指数高达37%的跌幅,2018年绩效也击败大盘。

消息指出,Pure Alpha在时序来到2月底、3月初之际,打赌股市会上涨、公债殖利率将走扬,幸而该基金仍持有股票指数卖权、这让亏损获得缓冲。

达里欧3月3日才刚在专业人脉社群网路LinkedIn发文指出,新冠肺炎恐怕是世纪罕见的灾难,将彻底毁灭为这种灾难提供保险的人。这样的人以各种型态出现,当中包括为新冠肺炎可能引发的后果提供保险的公司,以及卖出深度价外选择权、赚取权利金,并在合约价格靠近价内时透过动态避险回补部位的交易者。

「基金」达里欧坦言没躲过股灾 桥水旗舰基金净值惨跌20%

美国总统川普已于3月13日宣布国家进入紧急状态。美国之声等外电报导,国家卫生研究院(NIH)主任Anthony Fauci博士15日在五大新闻频道──ABC的「This Week」、CNN的「State of the Union」、CBS的「Face the Nation」、NBC的「Meet the Press」、Fox News的「Fox News Sunday」节目上表示,他希望全美能关闭14天、借此缓下病毒的传播速度。

Fauci坦言,美国境内的旅游限制(例如禁止人民倒华盛顿州、加州旅游),大概短期内还不需要,但他认为,即使官员被批评「小题大作」,美国政府仍应尽可能积极行动。他表示,已向川普政府提出封锁全国等应变措施,白宫对此抱持开放态度。

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关键词:桥水旗舰基金   达里欧   股灾  
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